Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики»

Скачать документ

Экономические науки

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ экономики /1,3,7,11,13,17,19,28,46,52/

1.1. Модели экономических систем: чистый капитализм, командная экономика, рыночный социализм, авторитарный капитализм и т.п. Их коренные различия (по формам собственности на ресурсы, механизмам координации и управления экономической деятельностью и т.д.).
1.2. Различные модели рыночной экономики: американская, японская, шведская и др. Характеристика переходной экономики России.
1.3. Экономические субъекты рыночной экономики: домохозяйство, фирма, государство.
1.4. Рынок и цены. Конкурентные и неконкурентные рынки. Сопоставимые (реальные) и действующие (номинальные) цены. Структура рынка. Преимущества и негативные стороны рынка.
1.5. Спрос на товары и услуги. Закон спроса. Факторы, влияющие на изменение предложения.
1.6. Предложение товаров и услуг. Закон предложения. Факторы, влияющие на изменение предложения.
1.7. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена. Изменения в рыночном равновесии: сравнительный статический анализ.
1.8. Эластичность спроса и предложения по цене. Эластичность по доходу.  Перекрестная эластичность спроса.

РАЗДЕЛ 2.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА.  /1-11, 17, 52 /

2.1. Предпочтения и цены. Полезность. Порядковая и количественная измеримость. Функция полезности. Кривые безразличия. Предельная норма замещения.  Предельная полезность.
2.2. Бюджеты и цены. Бюджетные ограничения. Равновесие потреби¬теля . Максимизация полезности в рамках бюджетного ограничения. Условие равновесия потребителя (принцип равной полезности).
2.3. Модель потребительского выбора. Неценовое нормирование (распределение продуктов). Эффект замещения и эффект дохода. Теорема Слуцкого. Кривые доход -потребление и цена - потребление.
2.4. Закон убывания предельной полезности.

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ /1-6, 8, 11, 17, 19, 52/

3.1. Понятие затрат в микроэкономике. Классификация затрат. Издержки производства и альтернативные затраты. Изокосты. Принцип наименьших затрат.

РАЗДЕЛ 6. ТЕОРИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. /1, 11, 17, 29, 30, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 52/

6.1. Методы математического моделирования экономических процессов Понятие системы экономико-математических моделей.
6.2. Теоретико-методологические основы моделирования макроэкономических процессов. Модели, построенные на основе предпосылок классических схем расширенного воспроизводства.
6.3. Межотраслевой баланс. Прямые и полные затраты в МОБ. Схема баланса и система уравнений статической и динамической модели.
6.4. Регрессионные модели как инструмент прогнозирования. Статические и динамические одно- и многофакторные модели.
6.5. Производственные функции как инструмент прогнозирования. Проблемы отражения в них технического прогресса. Производственные функции с постоянной и переменной эластичностью замещения.

РАЗДЕЛ 7. МОДЕЛИРОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (СТАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) /1-11, 17, 19, 28, 47, 52/

7.1. Система макроэкономических показателей. Определение ее структуры, основных ее элементов: валовой национальный продукт, национальный доход, чистый национальный продукт и т.д. Номинальные и реальные макроэкономические показатели.  Индексы Ласперейса и Пааше.
7.2. Соотношение макроэкономических показателей, балансовые связи между ними.
7.3. Совокупный рыночный спрос и предложение. Ценовые и неценовые детерминанты.
7.4. Производство и потребление.  Инвестиции и сбережения. Модель IS-LM.
7.5. Занятость и безработица. Инфляция и стагфляция. Факторы, их определяющие. Кривые Филипса.
7.6. Классическая и кейнсианская экономические теории. Их приложение в области теории занятости,  совокупного спроса и предложения.
7.7. Закон Сэя и закон Кейнса. Равновесный объем производства в Кейнсианской модели.  Эффект мультипликатора.
7.8. Кейнсианские и монетаристские концепции макроэкономической стабилизации. Теории предложения, рационального экономического поведения,  адаптивного поведения.  

РАЗДЕЛ 8.   МОДЕЛИРОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА /1-11, 17, 19, 28, 47, 52/

8.1. Классические модели экономического роста. Модели В.Леонтьева, Неймана-Гейла и др.
8.2. Государственное регулирование экономического роста.
8.3. Концепция циклического развития рыночной экономики. Циклы С.Кузнеца, Н.Кондратьева и др.  Фазы циклов.

РАЗДЕЛ 9.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ И ПЛАНИРОВАНИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, РАБОТЫ ОТРАСЛИ И ФИРМЫ. /21, 29, 30, 32, 33, 36, 40-42, 44/

9.1. Принципы выбора оптимальных решений.
9.2. Понятие системы оптимального планирования и прогнозирования. Декомпозиционный и композиционный подходы к построению системы оптимального планирования и прогнозирования.
9.3. Модели оптимального планирования и прогнозирования развития и размещения отраслей промышленного производства. Однопродуктовые и многопродуктовые, статические и динамические модели производствен¬но-транспортного типа.
9.4. Модели оперативно-календарного планирования.
9.5. Моделирование задач теории расписаний и массового обслуживания.
9.6. Модели оптимального управления запасами.

РАЗДЕЛ 10.ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. /14,15,17-21,44,48-51/

10.1. Основные понятия теории эффективности. Абсолютная и сравнительная эффективность хозяйственных решений.
10.2. Эффективность в смысле Парето и Кандора.
10.3. Оценка эффективности использования ресурсов в централизованно планируемой экономике. Народнохозяйственная и хозрасчетная эффективность хозяйственных решений. Статические и динамические модели оценки эффективности мероприятий.
10.4. Оценка эффективности использования ресурсов в рыночной экономике. Чистая приведенная стоимость (Net Present Value-NPV).Внутренняя норма возврата (Internal Rate of Return - IRR). Cpoк окупаемости.
10.5. Оценка эффективности использования ресурсов в переходной экономике. Инфляция и методы ее учета при оценке эффективности. Учет разных валют в расчетах эффективности.
10.6. Основные понятия, принципы, задачи проектного анализа. Методология, принятая в международных организациях (World Bank, Unido и др.).
10.7. Экономическая эффективность и социальная справедливость: эгалитарный, роулсианский, утилитарный и рыночный подходы. Распределение доходов между группами. Кривые Энгеля.  Критерий Джини.
10.8. Система показателей оценки финансового состояния деятельности фирмы: показатели ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости капитала, прибыльности. Показатели устойчивого экономического роста. Формула Дюпона. Показатели финансового риска.

РАЗДЕЛ 11.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. /23-27, 31, 34, 35, 37, 38/

11.1. Векторы, матрицы, операции над ними. Определитель. Обратная матрица и ее использование в задачах, связанных с анализом межотраслевого баланса. Теоремы Перрона и Фробениуса.
11.2. Системы линейных уравнений и неравенств. Их геометрическая и экономическая (на примерах) интерпретация. Схемы основных методов решения (метод Гаусса, метод Зейделя).
11.3. Задачи линейного программирования: их геометрическая и экономическая интерпретация. Двойственная пара линейных экстремальных задач, экономическая интерпретация исходной и сопряженной задач. Теоремы двойственности. Условия слабой и сильной дополняющей нежесткости.
11.4. Разрешающие множители (объективно обусловленные оценки) и их экономическая интерпретация.  Теорема о маргинальных значениях.
11.5. Транспортная задача в матричной и сетевой форме  и  методы ее решения.
11.6. Основные задачи дискретного программирования.
11.7. Матричные игры. Основная теорема теории игр. Связь теории матричных игр и теории линейных экстремальных задач.
11.8. Модели равновесия. Равновесие по Нэшу и Шепли.
11.9. Случайная величина и основные способы описания ее поведения. Основные характеристики случайной величины. Экономические примеры, связанные с необходимостью исследования непрерывных и дискретных случайных величин.
11.10. Основные элементы корреляционного и регрессионного анализа. Парная корреляция. Линейная регрессия.
11.11. Задачи скалярной и векторной оптимизации.
11.12. Постановка задачи стохастического программирования.
11.13. Принятие решений в условиях неопределенности.
11.14. Интерактивные процедуры оптимизации.
11.15. Методы обработки экспертных оценок.
11.16. Задачи теории распознавания (кластерный анализ) и их применение в экономике.
11.17. Задачи квадратичного и сепарабельного программирования.
11.18. Динамическое программирование.
11.19. Принципы построения эвристических процедур.

ЛИТЕРАТУРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА