Аннотация

Осуществлен и тестирован на реальной экономической информации синтез индикаторов ценовой тенденции, преобладающей на фондовом рынке, с регрессионными моделями курсов ценных бумаг, учитывающими их реакцию на различные факторы, включая динамику мировых цен нефти и курса доллара США. Установлено, что ориентация на сигналы, получаемые в результате такого синтеза, по эффективности значительно превосходит следование показаниям классических индикаторов технического анализа.

Ключевые слова:

фондовый рынок, имитация торгов, регрессионные модели, внешние и внутренние факторы, сигналы моделей.

Скачать статью в формате pdf