 |
М. Ю. Кудрявцев "Алгоритм прогноза сильных падений индекса Dow Jones Industrial Average" |
 |
Аннотация. В работе рассматривается задача прогноза сильных падений индекса Доу-Джонса. Финансовые временные ряды по статистическим характеристикам схожи с сейсмическими. На основании методов, используемых для предсказания землетрясений, предложен алгоритм прогноза, основанный на изменении формы выборочной функции распределения детрендированного временного ряда индекса при приближении к объекту прогноза. Проведены статистическая и экономическая оценки работы данного алгоритма. Ключевые слова: финансовые кризисы, прогноз, распознавание образов, критические явления. Стр. 69-78. Kudryavtsev M."An algorithm for predicting extreme falls of the Dow Jones Industrial Average."Abstract. The work considers the problem of forecasting extreme falls of Dow Jones. Financial and seismic time series are similar in the respect of statistic properties. This similarity allowed to develop a predictive algorithm based on earthquake forecasting techniques by observing changing the empirical distribution function of detrended index time series at the moment before crisis. The work contains statistical and economical estimations of the algorithm. Keywords: financial crisis, prediction, pattern recognition, critical phenomena.
|
