Аннотация.

Предложены новые способы использования волатильности цен акций для прогнозирования их будущей курсовой динамики. Описаны эксперименты, доказывающие, что эти способы превосходят традиционные, а применяемые при этом нестандартные индикаторы состояния рынка остаются информативными без переоптимизации их параметров в условиях экономической нестабильности.

Ключевые слова:

фондовый рынок, финансовый кризис, индикаторы состояния, технический анализ, волатильность, ценовой коридор, сплайн, спектральный анализ, имитация торгов, проверка информативности.

Стр. 92-107.

A.V. Pekarski

"Using volatility indicators at forecasting state of stock market "

Abstract. New ways of use share prices volatility for forecasting their future rate dynamics are offered. Experiments, proving that these ways exceed traditional ones, and applicable by them non-standard indicators of market state keep informativity without their parameters re-optimi-zation in conditions of economic instability, are described.

Keywords: stock market, financial crisis, indicators of state, technical analysis, volatility, price corridor, spline, spectral analysis, imitation of sale, informativity check.

Полная версия статьи в формате pdf.