Аннотация.

Рассматриваются способы отбора параметров технических индикаторов рынка акций, основанные на аналитических оценках информативности торговых сигналов, генерируемых этими индикаторами. Приводятся результаты имитационных экспериментов, симулирующих деятельность участника рынка, оперирующего заданными критериями открытия длинных и коротких позиций по рассматриваемым активам на исторических значениях цен. На основе данных экспериментов оценивается эффективность индикаторов, рассчитанных при помощи предлагаемых способов, которая также сопоставляется с результативностью использования общепринятых методов.

Ключевые слова:

фондовый рынок, индикаторы состояния, оптимизация индикаторов, технический анализ, ценовой коридор, сплайн, спектральный анализ, имитация торгов, проверка информативности.

Стр. 74-88.

A. V. Pekarski

"Of technical indicators of stock market"

Abstract. Ways of selection of parameters of technical indicators of stock market, based on analytical evaluations of informativity of trade signals, generated by these indicators, are considered. Results of experiments, simulating activity of market participant, handling given criteria of opening long and short positions on considered assets on history price values, are adduced. Efficiency of indicators, calculated with using proposed ways, is valued on the base of given experiments. This efficiency is also compared with resultativity of using generally accepted methods.

Keywords: stock market, indicators of state, optimization of indicators, technical analysis, price corridor, spline, spectral analysis, imitation of sale, informativity check.