Информатика сообществ и формирование социальных сетей
Компьютерный анализ текстов
Информационные технологии
Системное регулирование национальной и региональной экономики
Управление рисками и безопасностью
И.Н. Фомин "Инструменты измерения рисков взаимного влияния энергетических предприятий"
И.Н. Фомин "Инструменты измерения рисков взаимного влияния энергетических предприятий"

Аннотация.

Статья посвящена предложению использовать современные инструменты измерения рисков для изучения взаимного влияния энергетических предприятий, находящихся в единой технологической цепи. Риск значимого влияния одного предприятия на другое был выражен через квантиль, определяющий вероятность влияния различных технико-экономических показателей в элементах технологической цепи предприятий, и предложена математическая модель, которая описывает эффекты взаимного влияния на систему технологически связанных предприятий энергетики. Описаны основные свойства производной измеряемого риска и показано, что при использовании набора значимых и согласованных показателей, используя метод квантильных регрессий, можно определить, какие смежные предприятия могут быть подвергнуты большим рискам при изменении этих согласованных показателей.

Ключевые слова:

взаимное влияние энергетических предприятий, мера риска, CoVaR, квантильная регрессия.

Стр. 94-98.

Полная версия статьи в формате pdf. 

Литература

1. De Nicolò G., Lucchetta M. Systemic Risks and the Macroeconomy, NBER Chapters in: Quantifying Systemic Risk. 2011. p. 113–148.
2. Орловский А.С. О классификации рисков в электроэнергетике // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2011. Т. 61, № 1. С. 51-55.
3. Jorion P. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk / 3rd Ed.: McGraw Hill Professional. 2006.
4. Анатольев С. Объекты неструктурного моделирования временных рядов // Квантиль. 2013. № 1, РЭШ, С. 1-11.
5. Adrian T., Brunnermeier M.K., Nguyen H.- L.Q. Hedge Fund Tail Risk, NBER Chapters in: Quantifying Systemic Risk. 2011. p. 155–172.
6. Абдураманов Р.А., Пасенченко Ю.А. Моделирование нетто-премий с применением метода квантильной регрессии // Економічний вісник Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут. 2011. № 8. С. 446-451.
7. Болдин М.В., Симонова Г.И., Тюрин Ю.Н. Знаковый статистический анализ линейных моделей. М.: Наука. 1997. 288 с.
8. Лукьянова А. Л. Использование безусловных квантильных регрессий при оценке влияния неформальности на неравенство // Прикладная эконометрика. 2013. № 4 (32). С. 03-28.
9. Барабаш В. А., Сидоров С. П. Анализ взаимного влияния экономических субъектов с использованием меры риска COVAR на примере российских компаний // Корпоративные финансы. 2014. № 1 (29). С. 72-82.

2018-68-2
2018-68-1
2017-67-4
2017-67-3

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".