Аннотация.

Рассматривается задача построения нижней оценки опциона Марграбе. Искомая нижняя оценка ищется как решение краевой задачи для эллиптического уравнения в полуплоскости.

Ключевые слова:

Бесконечный американский опцион, опцион Margrabe, оценка опционов, дифференциальный метод, краевая задача, эллиптические уравнения, функция Грина.

Стр. 23-29.

D. L. Muravey

"The low estimation for infinite American Margrabe option"

Abstract. The problem of finding the low estimate for the Margrabe option is investigating. This estimate is the solution of the some boundary value problem for elliptic equation in the half-plane.

Keywords: Differential method, the options estimations, boundary value problem, Green`s function.

Полная версия статьи в формате pdf.