Аннотация.

Данная работа посвящена разработке «неклассических» методов параметрической идентификации для квазистационарных обьектов, представленных в виде стохастических дифференциальных уравнений. При этом используются метод максимального правдоподобия, метод «хи-квадрат», метод Колмогорова-Смирнова и численное моделирование.

Ключевые слова:

стохастические дифференциальные уравнения, параметрическая идентификация, метод максимального правдоподобия, метод «хи-квадрат», метод Колмогорова Смирнова, численное моделирование.

Стр. 49-54.

M.Vuytovich, V.V.Dikusar

"Identification the parameters of the stochastic differential equation"

Abstract. This work is dedicated to the development of "non-classical" methods of parametric identification for quasi-stationary objects, represented in the form of stochastic differential equations. It uses the method of maximum likelihood, method of "chi square", method of "Kolmogorov Smirnov" and numerical simulation.

Keywords: stochastic differential equations, parametric identification, the method of maximum likelihood, method of "chi-square",  "Kolmogorov- Smirnov" method, numerical simulation .

Полная версия статьи в формате pdf.