Аннотация.

В работе рассматривается вопрос о необходимости сезонной корректировки данных для использования в динамических моделях. Показывается, что сезонная корректировка может оказывать значительное влияние на свойства временного ряда с точки зрения тестов на единичные корни и совокупности рядов с точки зрения тестов на коинтеграцию. Это влияние зависит от типа выбранной процедуры сезонной корректировки и конкретного теста. При наличии в рядах коинтеграции, сезонная корректировка любого вида снижает точность определения параметров коинтеграционного соотношения, если сезонность в рядах находится в противофазе (долгосрочное соотношение сезонности не содержит). В случае же, когда долгосрочное соотношение содержит сезонную компоненту, сезонная корректировка, напротив, значительно повышает точность как установления факта наличия коинтеграции, так и точность оцененных параметров коинтеграционного соотношения.

Ключевые слова:

сезонность, корректировка сезонности, временные ряды, динамические модели экономики.

Стр. 55-58.

Полная версия статьи в формате pdf. 

Литература

1. Ghysels, E., Perron P. The effect of seasonal adjustment filters on tests for a unit root. Journal of Econometrics 55.1-2 (1993): 57-98.
2. Ghysels E., Lee H, S., Noh J. Testing for unit roots in seasonal time series: some theoretical extensions and a Monte Carlo investigation. Journal of econometrics 62.2 (1994): 415-442.
3. Granger, C.W.J., Siklos P.L. Systematic sampling, temporal aggregation, seasonal adjustment, and cointegration theory and evidence. Journal of Econometrics 66.1 (1995): 357-369.
4. del Barrio Castro, T., and Osborn D.R. The Distribution of Unit Root Test Statistics after Seasonal Adjustment. (2014).
5. Пильник Н.П., Поспелов И.Г., Станкевич И.П. Об использовании фиктивных переменных для решения проблемы сезонности в моделях общего экономического равновесия // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. № 19.
6. Guide to Seasonal Adjustment with X-12-ARIMA, ONS Methodology and Statistical Development, 2007
7. Introductory notes of TRAMO and SEATS, Bank of Spain, 2003