Аннотация.

Данная работа основывается на модели, предложенной Fatone L., Mariani F., Recchioni M.C., Zirilli F. [1] и является ее развитием. Предметом изучения является оптимальная стратегия профессионального трейдера на фоне непрофессиональных трейдеров.

Ключевые слова:

уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана, уравнение Фоккера-Планка, уравнения Риккати, принцип максимума Понтрягина.

Стр. 88-91.

Полная версия статьи в формате pdf. 

Литература

1. Fatone L., Mariani F., Recchioni M.C. and Zirilli F. (2014) A Trading Executional Model Based on Mean Field Games and Optimal Control. Applied Mathematics, 5, 3091-3116.
2. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. – М.: Наука, 1983. – 392с.